sadrobotKereskedési kísérletekTrading experiments

3. kísérlet · 30 stratégia · 249 kereskedési napExperiment 3 · 30 strategies · 249 trading days

Day trade bajnokságDay trade tournament

A legismertebb napon belüli kereskedési stratégiák és néhány szándékosan őrült ötlet, egyforma szabályokkal és költségekkel, egy teljes év percadatán. A kérdés: van-e köztük olyan, amelyik valós költségek mellett is nyereséges?

The best-known intraday trading strategies plus a few deliberately crazy ideas, under identical rules and costs, on a full year of minute data. The question: does any of them make money after realistic costs?

KövetkeztetésVerdict

0,05%-os csúszással 30 stratégiából 3 pozitív, de egyik sem meggyőző: a legjobb 10 ügyletük nélkül mindhárom veszteséges. Több stratégiának van valódi előnye költségek előtt, de a spread elviszi, főleg a kisrészvényeken. Az őrültek közül a kontrariánus ötletek teszik tönkre a számlát leggyorsabban.

At 0.05% slippage, 3 of 30 strategies are positive, and none is convincing: without their best 10 trades all three lose money. Several strategies have a real edge before costs, but the spread takes it, especially on small caps. Among the crazy ones, the contrarian ideas wreck the account fastest.

30stratégia: 18 klasszikus, 12 őrültstrategies: 18 classic, 12 crazy
249kereskedési nap, 2025. okt. 3. – 2026. szept. 30.trading days, 3 Oct 2025 – 30 Sep 2026
3 / 30pozitív 0,05%-os csúszássalpositive at 0.05% slippage
0 / 30pozitív a legjobb 10 ügylete nélkülpositive without its best 10 trades

HipotézisHypothesis

Valamelyik híres stratégia valós költségekkel is nyerSome famous strategy wins even after real costs

Az előző kísérletben egyetlen kutatott stratégiát vizsgáltunk alaposan. Most szélesebb hálót vetettünk ki. Ha a fórumokon és a szakirodalomban leírt day trade módszerek közül bármelyiknek tartós előnye van, egy év percadatán, egyforma szabályokkal mérve ennek ki kell jönnie. Az őrült stratégiák (martingale, telihold, minden rés ellen fogadni) azt mutatják meg, mennyire lehet rosszul csinálni, és mennyit ér a véletlen.

In the previous experiment we examined one researched strategy in depth. This time we cast a wider net. If any day trading method from the forums and the literature has a lasting edge, it should show up on a year of minute data measured under identical rules. The crazy strategies (martingale, full moon, fading every gap) show how badly it can go and what pure chance is worth.

Mit és hogyan csináltunkWhat we did

Egy közös motor, három univerzum, három csúszásOne shared engine, three universes, three slippage levels

SPY & QQQ

A két legnagyobb index-ETF, a legolcsóbb kereskedés (becsült spread 0,002%).

The two largest index ETFs, the cheapest to trade (estimated spread 0.002%).

Stocks in play

Naponta a teljes piac 20 legkiugróbb nyitási forgalmú részvénye a 1 000 leglikvidebb közül (2. kísérlet szkennere).

Each day, the 20 stocks with the most unusual opening volume among the 1,000 most liquid (the scanner from experiment 2).

KisrészvényekSmall caps

Naponta 15–19 darab 1–20 dolláros részvény: ≥10%-os gapperek, ≥10%-kal lejjebb nyitók és az előző nap ≥40%-ot emelkedők. Csak a nyitáskor ismert adatból választva.

Each day, 15–19 stocks priced $1–20: gappers up ≥10%, stocks opening ≥10% lower, and the previous day's ≥40% runners. Selected only from data known at the open.

  • Döntés: mindig egy percgyertya zárásakor, csak az addig ismert adatból. Piaci megbízás a következő perc nyitóján.
  • Stop és limit: a szint árán teljesül, ha az ár folyamatosan érte el; ha átugrotta, a tényleges áron. Ha egy percben a stop és a cél is teljesülhetne, a stop számít.
  • Méret: ügyletenként 10 000 USD, stratégiánként naponta legfeljebb 10 ügylet (ORB: 20, mint a tanulmányban). A %/nap a 25 000 USD-s számlához mérve.
  • Költség: tick-alapú spread (legalább 1 cent, 5 USD alatt 2 cent), csúszás három forgatókönyvvel, IBKR-szerű jutalék (0,005 USD/részvény, minimum 1 USD).
  • Decisions: always at the close of a minute bar, using only data known by then. Market orders fill at the next minute's open.
  • Stops and limits: fill at the level when price reached it continuously, at the actual price when it gapped through. If a stop and a target could both fill in the same minute, the stop counts.
  • Size: $10,000 per trade, at most 10 trades per strategy per day (ORB: 20, as in the paper). % per day is measured on a $25,000 account.
  • Costs: tick-based spread (at least 1 cent, 2 cents under $5), three slippage scenarios, IBKR-style commission ($0.005 per share, $1 minimum).
A 30 stratégia szabályai és forrásaiRules and sources of the 30 strategies
StratégiaStrategyUniverzumUniverseSzabályRuleForrásSource

EredményekResults

A rangsor: kevés nyerő, sok vesztesThe ranking: few winners, many losers

Nettó eredmény egy év alattNet result over one year

A csúszás választható fent. A „Minden rés ellen” és a „Vedd a leggyűlöltebbet” hatalmas veszteséget hozott: a hír vezérelte résnyitás inkább folytatódik, mint visszafordul. A martingale a 16-szoros téthatárt 251-szer érte el.Pick the slippage above. "Fade every gap" and "Buy the most hated" lost heavily: a news-driven gap tends to continue rather than reverse. The martingale hit its 16× size cap 251 times.

Költségek előtt és utánBefore and after costs

Átlagos eredmény ügyletenként, %: üres kör a bruttó (költség előtt), teli kör a nettó 0,05%-os csúszássalAverage result per trade, %: open circle = gross (before costs), filled circle = net at 0.05% slippage

Ahol a két kör messze esik egymástól, ott a költség viszi el az előnyt. A Gap and Go bruttó +0,62%-ot hozott ügyletenként, nettóban −0,20%-ot. A kisrészvények becsült spreadje átlagosan 0,4–0,9%. A SPY-stratégiák bruttó eredménye gyakorlatilag nulla, így ott bármilyen költség veszteséget csinál.Where the two circles are far apart, costs take the edge. Gap and Go made +0.62% per trade gross and −0.20% net. Estimated small-cap spreads average 0.4–0.9%. SPY strategies are essentially flat before costs, so any cost turns them negative.

A három pozitív stratégia és a pénzfeldobásThe three positive strategies and the coin flip

Halmozott eredmény USD-ben, 0,05%-os csúszással, kereskedési napok szerintCumulative result in USD at 0.05% slippage, by trading day

Az Első piros nap nyeresége néhány nagy esésből jön, és a kisrészvény-short kölcsönzési díja (évi 50–500%) nincs benne. Az NR7 egész évben ingadozik. A Hónapforduló 48 ügylete kis minta.First Red Day's profit comes from a few big collapses, and the borrow fee for shorting small caps (50–500% a year) is not included. NR7 swings all year. Turn of the Month's 48 trades are a small sample.

Mennyi marad a legjobb 10 ügylet nélkül?What is left without the best 10 trades?

A 8 legjobb stratégia (0,05%): kör = teljes eredmény, pötty = a legjobb 10 ügylet nélkül, USDThe top 8 strategies (0.05%): circle = full result, dot = without the best 10 trades, USD

Egyik stratégia sem marad pozitív a 10 legjobb ügylete nélkül. Ez azt jelzi, hogy a pluszok ritka, kiugró eseményekből jönnek, nem ismétlődő előnyből.No strategy stays positive without its best 10 trades. The gains come from rare outliers, not from a repeatable edge.
#StratégiaStrategyUniverzumUniverseÜgyletTradesNyerőWin rateBruttó/ügyletGross/tradeNettó/ügyletNet/tradeÖsszesenTotal%/nap%/dayMax. visszaesésMax drawdownTop 10 nélkülEx top 10+hónap+months

KövetkeztetésConclusion

A szabályok egy része jó, a pénz mégis elfolyikSome rules are good, yet the money still leaks away

  • Nincs tartós nyerő. A három pozitív stratégia eredménye kiugró ügyleteken vagy kis mintán múlik.
  • Van bruttó előny, de a költség nagyobb. A Gap and Go, az ABCD és a Cameron-féle első visszahúzódás szabályai működnek költség előtt. A kisrészvények spreadje azonban többet visz el, mint amennyit hoznak.
  • Az indexen nincs mit levágni. A SPY-stratégiák (utolsó félóra, ebédidős fade, RSI(2), zajsáv) bruttó eredménye nulla körüli.
  • A kontrariánus őrültségek a legdrágábbak. A résnyitás ellen fogadni és a leggyűlöltebb részvényt venni tartósan nagy veszteség. A martingale pedig pontosan úgy viselkedik, ahogy várható.
  • A véletlen sem ingyenes. A pénzfeldobás és a vak vásárló bruttó nullán van, a költség miatt mégis −40 000 USD körül zárt.
  • No lasting winner. The three positive strategies rest on outlier trades or small samples.
  • There is gross edge, but costs are bigger. The rules of Gap and Go, ABCD and Cameron's first pullback work before costs. Small-cap spreads take more than they earn.
  • Nothing to skim on the index. SPY strategies (last half hour, lunch fade, RSI(2), noise band) are roughly flat before costs.
  • Contrarian crazy ideas cost the most. Fading gaps and buying the most hated stock lose heavily and consistently. The martingale behaves exactly as expected.
  • Chance isn't free either. The coin flip and the random buyer are flat gross, yet costs left them around −$40,000.

KorlátokLimitations

  • A short ingyenes a szimulációban: a kisrészvények kölcsönzési díja és a short-korlátozások (SSR) hiányoznak. A kölcsönözhetőséget a mai állapot szerint szűrtük.
  • A kisrészvények spreadje becslés. A valóságban lehet szűkebb (likvid órákban) és sokkal szélesebb is (nyitáskor, hírre).
  • Egy év egyetlen piaci szakasz. A stratégiák egyszerűsített, egységes értelmezések, nem az eredeti szerzők pontos, kézi döntéseket is tartalmazó módszerei.
  • Fix 10 000 USD-s tétel: a kockázatot nem egyenlítettük ki a stratégiák között, ezért a %/ügylet a jobb összevetési alap.
  • Shorting is free in the simulation: small-cap borrow fees and short-sale restrictions (SSR) are missing. Borrowability was filtered by today's status.
  • Small-cap spreads are estimates. In reality they can be tighter (in liquid hours) or much wider (at the open, on news).
  • One year is a single market regime. The strategies are simplified, uniform interpretations, not the original authors' exact methods with discretionary decisions.
  • Fixed $10,000 size: risk is not equalised across strategies, so % per trade is the better basis for comparison.